如何獲取回測程式碼並將其轉換為正向測試程式碼？（在 Python 中）

您如何獲取使用 zipline API 編寫的回測程式碼並使用 IB API（或更好的 ib-insync API）將其轉換為前向測試程式碼？似乎您必須從頭開始完全重新編寫程式碼（耗時）並由此引入大量錯誤。理想情況下，您將編寫算法，對其進行回測，對其進行調整，當您對回測性能感到滿意時，採用相同的程式碼並對其進行前向測試。換句話說，使用您回測過的相同算法進行前向測試；不必使用兩個單獨的腳本（一個用於回測，一個用於前向測試）。

不需要 Zipline。只需使用 QuantConnect

QuantConnect 讓您進行回測、前瞻測試和實時交易（與 IB 以及其他經紀商一起）。它還允許在各種資產類別中實現這一點：股票、外匯、期貨。

QuantConnect https://www.quantconnect.com

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44066