Quantlib python 雙曲線引導範例

抱歉，如果論壇中有人問過這個問題（我找不到任何例子）-有人可以指出我在 python 中使用 Quantlib 進行雙曲線自舉的工作範例（使用 EONIA 進行折扣和 300 萬歐元 Libor 作為預測）。

同樣使用自舉曲線，然後我會呼叫公平交換率 / forwardRate() / zeroRate() 等。

如果有人能指出一些例子，那就太好了。我看過：QuantLib Python Swap Yield Curve Bootstrapping Dates and Maturities

但是，不太確定如何將這個 OIS 自舉曲線用於我的預測曲線自舉

謝謝， 蘇米特

我在QuantLib Python Cookbook的一章中複製了 Ametrano-Bianchetti 關於 Python 中雙曲線自舉的論文。（注意：我不確定插入自己的待售書的禮儀是什麼。版主，如果這不合時宜，請告訴我。）這包括 OIS 和 LIBOR 以不同的期限進行引導，而且時間太長了在這裡描述。

然而，它的要點是用於引導 LIBOR 曲線的掉期利率助手可以使用貼現曲線。在舊的單曲線範例中，SwapRateHelper將創建一個實例為

helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
                       fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
                       fixedLegDayCounter, Euribor6M())

並使用自舉曲線進行預測和貼現。相反，要使用雙曲線引導，您必須將其建構為

helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
                       fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
                       fixedLegDayCounter, Euribor6M(),
                       QuoteHandle(), Period(0,Days),
                       discountCurve)

在上面，不幸的是，需要額外的QuoteHandle()和Period(0,Days)參數，因為 SWIG 包裝器不支持此建構子的關鍵字參數；並且discountCurve參數將是您之前引導的 OIS 曲線的句柄。當如上例化掉期利率助手時，它們將使用自舉的 LIBOR 曲線進行預測，使用 OIS 曲線進行貼現。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32345