QuantLib-Python：“index = Euribor1Y(term_structure)”在做什麼？

我目前正在閱讀 QuantLib-Python 食譜，以了解這款不錯的軟體。在第 141 頁，我遇到了一段程式碼，讓我想知道它到底在做什麼。

程式碼如下所示：

today = Date(15, February, 2002);
settlement = Date(19, February, 2002);  # four days because of the weekend
Settings.instance().evaluationDate = today;
term_structure = YieldTermStructureHandle(
                   FlatForward(settlement,0.04875825,Actual365Fixed())
            )
index = Euribor1Y(term_structure)

首先，創建了一個期限結構元素。確實是一個非常簡單的具有平坦前向曲線的。

但是最後一行在做什麼？它是否只是創建一個對象（或函式？），可用於計算符合該期限結構的 1Y-vs-fix 掉期利率？

我可以在 quantlib-python 文件中找到那個“Euribor1Y”的定義嗎？

可能對“Euribor6M”和其他人也可以做同樣的事情。但是我在哪裡可以找到所有可用此類功能的列表？

非常感謝！

伯恩德

Euribor 是歐元同業拆借利率 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Euribor )。它們存在各種期限（1Y、6M、3M 等）。

它可用於 FRA、利率掉期、上限等。

建構子中傳遞的收益率曲線（或期限結構對象）將用於估計指數的遠期利率。

Euribor 類派生自 IborIndex，也許直接看一下文件，C++ 程式碼是最好的選擇：

• 類圖：https ://www.quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_ibor_index.html 。打開繼承圖查看其他孩子。
• 程式碼：https ://github.com/lballabio/QuantLib/blob/master/ql/indexes/iborindex.hpp

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40104