Pythonquantlib

一開始如何學習QuantLib-python?

  • March 5, 2020

在我的項目中,我必須獲得向上和向外看漲期權的增量(帶有 vol 表面)。我發現 QuantLib 可能會在這方面幫助我。由於我的主要語言是python,對C++不太了解,所以我安裝了QuantLib-python,希望python足以理解QuantLib。但是我找不到關於 QuantLib-Python 的寫得很好的文件。我設法了解了部落格文章中的一些來源,例如計算普通看漲期權價格。我現在認為要做我想做的事,我必須了解 QuantLib 中的 C++ 原始碼。我對嗎?或者會有更好更快的方法嗎?

目前,沒有針對 QuantLib-Python 的特定文件,除了我不久前開始的一系列截屏影片(您可以在 YouTube 上的https://www.youtube.com/playlist?list=PLu_PrO8j6XAvOAlZND9WUPwTHY_GYhJVr上找到它們)但是這遠非詳盡無遺;目前只有幾個,並且沒有明確的學習路徑。

但是,Python 中庫的結構與 C++ 中的相同,除了一些更改(例如std::shared_ptrC++ 中的使用隱藏在 Python 中)以便可以編寫更慣用的 Python 程式碼。因此,您應該能夠使用 QuantLib 站點http://quantlib.org/docs.shtml上列出的資源,並將他們的建議轉換為相應的 Python 程式碼。

您可能會遇到的一件事是並非所有 QuantLib 都導出到 Python。同樣,沒有關於那裡有什麼的文件。因此,如有疑問,請在 SWIG 介面文件中搜尋功能以檢查它是否已導出。

更新:去年,Goutham 和我匯集了我們的材料並出版了QuantLib Python Cookbook。它仍在進行中,但它可能已經很有用了。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/19074