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QuantLib-Python:“index = Euribor1Y(term_structure)”在做什麼?
我目前正在閱讀 QuantLib-Python 食譜,以了解這款不錯的軟體。在第 141 頁,我遇到了一段程式碼,讓我想知道它到底在做什麼。
程式碼如下所示:
today = Date(15, February, 2002); settlement = Date(19, February, 2002); # four days because of the weekend Settings.instance().evaluationDate = today; term_structure = YieldTermStructureHandle( FlatForward(settlement,0.04875825,Actual365Fixed()) ) index = Euribor1Y(term_structure)
首先,創建了一個期限結構元素。確實是一個非常簡單的具有平坦前向曲線的。
但是最後一行在做什麼?它是否只是創建一個對象(或函式?),可用於計算符合該期限結構的 1Y-vs-fix 掉期利率?
我可以在 quantlib-python 文件中找到那個“Euribor1Y”的定義嗎?
可能對“Euribor6M”和其他人也可以做同樣的事情。但是我在哪裡可以找到所有可用此類功能的列表?
非常感謝!
伯恩德
Euribor 是歐元同業拆借利率 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Euribor )。它們存在各種期限(1Y、6M、3M 等)。
它可用於 FRA、利率掉期、上限等。
建構子中傳遞的收益率曲線(或期限結構對象)將用於估計指數的遠期利率。
Euribor 類派生自 IborIndex,也許直接看一下文件,C++ 程式碼是最好的選擇:
- 類圖:https ://www.quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_ibor_index.html 。打開繼承圖查看其他孩子。
- 程式碼:https ://github.com/lballabio/QuantLib/blob/master/ql/indexes/iborindex.hpp