使用 QuantLibXL 為具有可變罷工領的債券定價

我正在嘗試為具有上限和下限利率的浮動利率債券定價。頂蓋和底板的撞擊各不相同，但都是事先知道的。

我正在嘗試使用 QuantLibXL 來做到這一點，但我在每一步都遇到了麻煩。如果您能對我的一般方法發表評論，我將不勝感激，然後我會盡力填補空白。

我目前的方法是使用qlFloatingRateBond並傳遞一系列罷工（每張優惠券一個），用於兩個Caps參數Floors。然後我想我必須qlBlackCapFloorEngine用作定價引擎，對嗎？

後者需要一個OptionletVolatilityStructure，我使用qlOptionletStripper1. 我在這裡遇到的問題是，AFAIK Bloomberg 的 VCUB 只返回與 ATM 罷工相關的每個期權期限的上限波動率，而qlOptionletStripper1想要“絕對”的波動率。你在這裡有什麼建議？ 更新：返回的波動性實際上與 ATM 罷工無關，而是絕對的。

非常感謝你。

回答我自己的問題：

• 對 Caps 和 Floors 參數使用qlFloatingRateBond並傳遞一系列罷工（每張優惠券一個）
• 用作BondEngine定價引擎
• 使用IborCouponPricer等於“IborByBlack”的類型參數作為優惠券定價器 - 此定價器也將一個OptionletVolatilitySurface作為輸入
• OptionletVolatilitySurface可以由 a 中的aOptionletStripper1創建CapFloorVolTermSurface，（注意。我們必須使用 將對象StrippedOptionletAdapter塑造OptionletStripper1成 a OptionletVolatilitySurface）
• 使用數據創建一個CapFloorVolTermSurface，例如來自 ICAP（在 Bloomberg 終端上，這些可以在 中找到VOLS），確保 IborIndex 參數與輸入數據具有相同的期限，即 1Y

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10572