QuantLib：用於正常波動率的 CalibrationHelper

我正在使用 SwaptionHelper 類來創建交換。

閱讀文件：https ://www.quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_swaption_helper.html

我意識到需要提供的參數之一稱為 BlackCalibrationHelper。但是，我使用正常波動率進行校準。

我認為也不能只省略參數。

誰能建議在這種情況下提供的參數？線上範例使用了在 v1.16 中已棄用的 CalibrationHelper。

該類SwaptionHelper繼承自BlackCalibrationHelper類： https ://www.quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_black_calibration_helper.html 因此，其屬性之一是volatilityType可以是正態或對數正態或移位對數正態。

您可以在發送的連結中的第一個建構子中看到它：

SwaptionHelper (
  const Period &maturity, const Period &length,
  const Handle< Quote > &volatility,
  const ext::shared_ptr< IborIndex > &index,
  const Period &fixedLegTenor,
  const DayCounter &fixedLegDayCounter,
  const DayCounter &floatingLegDayCounter,
  const Handle< YieldTermStructure > &termStructure,
  BlackCalibrationHelper::CalibrationErrorType errorType=BlackCalibrationHelper::RelativePriceError,
  const Real strike=Null< Real >(), const Real nominal=1.0,
  const VolatilityType type=ShiftedLognormal, const Real shift=0.0)

如您所見，預設情況下它是ShiftedLognormal，但您可以Normal在實例化您的交換助手時將其設置為。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49817