美元 Libor 定價規則

我在美元 Libor 的定價規則中遺漏了一些東西：該日期的定價Aug 31th, 2022是Aug 26th, 2022- 提前 3 個工作日（在另一個系統中檢查）。

但是，我在index. 為什麼正確的日期是Aug 26th, 2022提前而不是提前 2 個工作日Aug 29th, 2022？

>>> ql.UnitedStates.advance(ql.UnitedStates(), ql.Date(31,8,2022),-2,False)

日期(29,8,2022)

>>> mock_curve = ql.FlatForward(2, ql.UnitedStates(), 3.23819/100 - 0.00866, ql.Actual360())
>>> index = ql.USDLibor(ql.Period('1M'), ql.YieldTermStructureHandle(mock_curve))

>>> index.fixingDate(ql.Date(31,8,2022))

日期(26,8,2022)

>>> ql.UnitedStates.holidayList(ql.UnitedStates(),ql.Date(1,1,2022),ql.Date(31,12,2022))

(日期(17,1,2022), 日期(21,2,2022), 日期(30,5,2022), 日期(4,7,2022), 日期(5,9,2022), 日期(10, 10,2022), 日期(11,11,2022), 日期(24,11,2022), 日期(26,12,2022))

因為 8 月 29 日星期一是倫敦假日。Libor 設定開始日期前 2 個倫敦銀行工作日。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/72092