使用隱馬爾可夫模型的資產配置問題

我最近對隱馬爾可夫模型 (HMM) 及其在金融資產上的應用越來越感興趣，以了解它們的行為。但最吸引我注意的是使用資產製度作為投資組合優化問題的資訊。

我指的是這篇 文章

，我在許多網站上搜尋了程式碼以應用基於 HMM 估計的資產分配問題，但我找不到..

我非常感興趣..如果您能提供任何程式碼，我將不勝感激使用 HMM 解決資產配置問題的範例。

基本方法如下：

當您估計 HMM 時，您會估計三件事：

1. 當你在哪個州
2. 您資產的漂移
3. 資產的共變異數矩陣

然後，您將為每個狀態 (1.) 取 2. 和 3. 並將其輸入您最喜歡的分配優化器，以估計每個狀態的最佳投資組合。

瞧！

我不認為你會找到任何東西。為什麼不聯繫作者？他們必須有一些程式碼來生成論文中的 HMM 模擬，也許他們可以與您共享程式碼？

你檢查過補充材料嗎？有些報紙有。

如果你真的下定決心，你可以自己實現一個 HMM 模型。您需要提供馬爾可夫轉換模​​型（包含在論文中），然後使用 EM 算法來擬合模型。Python scikit-learn 有一個模組。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28344