協整檢驗

我試圖弄清楚如何在 R 中執行 2 個時間序列之間的協整檢驗。我正在使用po.testfrom the packagetseries和from the package ca.po，我有幾個問題：ca.jo``urca

• 如果我使用非對稱的 PO 並且一個時間序列是靜止的而另一個不是，我會得到相反的結果。這是正常的嗎？我想也相關，如果我有兩個時間序列並且還不知道它們是否靜止，我可以立即使用協整檢驗還是需要預先測試單位根？
• 當我使用時po.test，ca.po我得到了非常不同的結果，這是為什麼呢？

我相信您需要應對的只是：

• 來自任何統計手冊、維基百科等的協整定義，
• 在 R 中實現的範常式式碼，例如經常被引用的http://quanttrader.info/public/testForCoint.html 。

以下連結包含有關如何在 R 中執行協整檢驗的非常詳細且有用的教程（我自己嘗試過並且有效）：www.fordham.edu/economics/vinod/R-chicken-eggs-coint.doc此外，它回答了您關於統一根測試必要性的問題；祝你好運; 阿米爾。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7784