skew-t 分佈的密度圖

我正在使用 R 中的包使用 skew-t 分佈中的隨機抽取sgt來重新創建 Hansen 論文中的圖（可在此處獲得http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.pdf第 8 頁） .

我從 $ \eta=30 $ 使用以下程式碼：

x = rsgt(1000000, mu = 0, sigma = 1, lambda = 0.5, p = 2, q=30, mean.cent=TRUE, var.adj=TRUE)

t=密度(x)

plot(t, xlim= c(-2, 2))

我得到了一個類似於論文中給出的情節。但是，使用 $ \eta = 3 $ 或者 $ \eta = 2.1 $ （將 q 替換為其中一個值）會產生很多不同的圖，看起來很奇怪。你對如何解決這個問題有什麼建議嗎？

編輯：我包括我想要獲得的地塊和我可以獲得的地塊。

一個為 $ \eta=30 $ :

一個為 $ \eta=2.1 $ :

這rsgt是一個偏斜的廣義 t 分佈，而您的圖片是一個偏斜的學生 t 分佈。嘗試使用fGarch包。

情節轉載：

library(fGarch)
x<-seq(-2.5, +2.5, by=0.001)
plot(x,
    fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 30, xi = 1 + 0.5),
    type = "l",
    ylim=c(0, 2.4), lty = 1,
    xlab="z",
    ylab=expression(paste("g(z|",nu,",",lambda,")")),
    main="CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION")

lines(x,
     fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 3.0, xi = 1 + 0.5),
     type = "l",
     ylim=c(0, 2.4),
     lty = 2)

lines(x,
     fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 2.1, xi = 1 + 0.5),
     type = "l",
     ylim=c(0, 2.4),
     lty = 5)

legend(x="topleft", legend = c(expression(paste(eta,"=2.1")),
                              expression(paste(eta,"=3.0")),
                              expression(paste(eta,"=30"))),
      lty=c(5,2,1))

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/24470