R中的garchOxFit
有人可以幫助我嘗試讓 Ox 界面在 R 中工作。我按照本文中概述的步驟 ( http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752095 )，但我得到了以下錯誤作為輸出：
Ox Console 版本 6.21 (Windows/U) (C) JA Doornik, 1994-2011 此版本僅可用於學術研究和教學
C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (28): ‘fopen’ 未聲明的標識符
C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (29): ‘fscan’ 未聲明的標識符
C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (39): ‘fclose’ 未聲明的標識符
C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (227): ‘fprint’ 未聲明的標識符
文件錯誤（文件，“r”）：無法打開連接
另外：警告資訊：
1：執行命令 ‘C:\Ox\bin\oxl.exe C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox’ 狀態為 1
2：在文件中（文件，“r”）：無法打開文件’OxResiduals.csv’：沒有這樣的文件或目錄
我將如何解決未聲明的標識符問題？然後是以下 2 個附加警告消息 1. 和 2. ？
我在這裡真的超出了我的深度，但確實需要在 R 中使用 FIGARCH 和可能的 FIEGARCH。感謝您提供的任何幫助。
Rmetrics 不再支持從 R 到 Ox 的介面。
您可以改為查看來自 CRAN 的 Rugarch 包。它支持許多 Garch 規範。
fopen,fscan 在 stdio.h 但看起來 Ox 有自己的包含文件。由於某種原因，它在 garchOxModelling.ox 中被註釋掉，只取消註釋該行。
#include <oxstd.h> //#include <packages/gnudraw/gnudraw.h>我記得我也不得不更改這條線，因為我使用了更新的 G@rch 發行版。它是 /Garch42/ ，我將其更改為 /Garch6/
#import <packages/Garch6/garch>簡單的 R 腳本
#My test input library(quantmod) library(FinTS) getSymbols(c("SPY"), src='yahoo', from="2005-01-01")#dnld data sp.close<-as.vector(SPY[,"SPY.Adjusted"]) y1=100*diff(log(sp.close)) #call preloaded custom R function result.sp=garchOxFit(formula.mean = ∼arma(1, 0), formula.var = ∼figarch.bbm(1,1), series = y1, cond.dist = "skewed-t",include.mean = TRUE, truncation = 100, trace = TRUE, title=NULL,include.var=TRUE)一些截斷的輸出
Ox Console version 6.21 (Windows/U) (C) J.A. Doornik, 1994-2011 This version may be used for academic research and teaching only Copyright for this package: S. Laurent, 2000-2009. G@RCH package version 6.0, object created on 6-08-2013 ------------------------------------- Starting Values =============== Parameter Starting Value Cst(M) 0.010000 AR(1) 0.010000 Cst(V) 0.040000 d-Figarch 0.450000 ARCH(Phi1) 0.100000 GARCH(Beta1) 0.400000 Asymmetry 0.010000 Tail 6.000000編輯：對於您問題的第二部分，修復文件 io 問題後，失去的文件（OxResiduals 等）將顯示在您的工作目錄中。