R
投資組合優化需要多少年的歷史數據？
我想了解以下問題。
How many years of historical data is require for Portfolio Optimization in R programming.謝謝阿圖爾
一般來說，談到投資組合優化，需要歷史數據來估計變異數 - 共變異數矩陣，該矩陣為您提供股票收益的波動性及其共變異數。估算取決於您的回報週期，即您是使用日內、每日、每週還是每月回報。（對於日內/每日收益，您還需要進行噪音調整。）
理論上，您可以使用任意長度的時間序列來估計矩陣。用於估計矩陣的數據越多，它就越穩健。但是收益之間的相關關係可能會隨著時間而改變，因此不使用所有可用數據是可行的。所需的時間序列長度還取決於您提到的退貨週期。對於每日收益，一年（250 個交易日）可能就足夠了，對於每月收益，一年可能太少了。