在 Excel/R 中執行 Chow 測試

有沒有人使用 Excel 或 R Studio 進行簡單的 Chow 測試（比較特定年份前後的一組數據）？我試圖找到資訊，但資訊不多，尤其是關於 Excel 的使用。

我有從 2004 年 1 月到 2010 年 12 月的月度 CDS 值。我必須將它們分成兩部分 - 2004-2006 和 2007-2010 - 我必須看看它們如何從一個時期變為另一個時期。這些值以基點為單位。

您可以使用 R 中的strucchange包進行 Chow 測試。您可以在此處找到完整的文件。

該軟體包附帶一個小插圖，說明如何使用它（請參閱第 9ff 頁。如果您想深入了解範例，無需多言）。

我不知道是否有合適的 Excel 外掛可用，但總的來說，我不建議在 Excel 中進行這些更複雜的分析。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28423