R 中的投資組合管理

我一直在尋找可以讓我跟踪我的股票投資組合的 R 包 - 基本上我想輸入我擁有的股票，跟踪我所做的交易，計算我的未平倉頭寸和平均成本，未實現和已實現 P /L，等等……但我還沒有看到一個包可以做到這一點。有沒有人讀過/使用這些功能？謝謝。

您可以使用吸墨紙包做到這一點。我們用它來協調我們的交易。

它僅在 R-Forge 上可用，因此請參閱此 stackoverflow 問題以了解如何安裝它。執行“amzn_test”展示以獲取如何使用它的範例：

library(blotter)
demo(amzn_test)

我維護的PMwR包提供了這樣的計算。該軟體包位於CRAN和GitHub / GitLab上。

一些範常式式碼：

library("PMwR")

trades <- read.table(text="
timestamp , instrument , amount , price
2019-06-25 ,     Amazon ,     20 ,  1878
2019-06-26 ,     Amazon ,    -10 ,  1902
2019-07-01 ,     Amazon ,    -10 ,  1921
2019-04-15 ,    Netflix ,     20 ,   362",
header = TRUE, sep = ",",
strip.white = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)

trades$timestamp <- as.Date(trades$timestamp)
trades <- as.journal(trades)
trades
##    instrument   timestamp  amount  price
## 1      Amazon  2019-06-25      20   1878
## 2      Amazon  2019-06-26     -10   1902
## 3      Amazon  2019-07-01     -10   1921
## 4     Netflix  2019-04-15      20    362
## 
## 4 transactions  

trades是一個journal，你的交易清單。

summary(trades)
## journal: 4 transactions in 2 instruments
## 
##   instrument  n  avg buy  avg sell       first        last
##      Amazon   3     1878    1911.5  2019-06-25  2019-07-01
##      Netflix  1      362        NA  2019-04-15  2019-04-15

從此journal，您現在可以計算位置。

position(trades)
##         2019-07-01
## Amazon           0
## Netflix         20

position(trades, drop.zero = TRUE)
##         2019-07-01
## Netflix         20

position(trades, when = as.Date("2019-06-27"))
##         2019-06-27
## Amazon          10
## Netflix         20

您可以計算盈虧。

pl(trades)
## Amazon 
##   P/L total        670
##   average buy     1878
##   average sell  1911.5
##   cum. volume       40
## 
## Netflix 
##   P/L total      NA
##   average buy   362
##   average sell   NA
##   cum. volume    20
## 
## ‘P/L total’ is in units of instrument;
## ‘volume’ is sum of /absolute/ amounts.
## ‘sum(amount)’ is not zero for Netflix: specify ‘vprice’ to compute p/l.

由於 Netflix 中有一個未平倉頭寸，我們需要提供一個用於估值的價格 ( vprice)。

pl(trades, vprice = c(Netflix = 380))
## Amazon 
##   P/L total        670
##   average buy     1878
##   average sell  1911.5
##   cum. volume       40
## 
## Netflix 
##   P/L total     360
##   average buy   362
##   average sell  380
##   cum. volume    20
## 
## ‘P/L total’ is in units of instrument;
## ‘volume’ is sum of /absolute/ amounts.

該函式pl還可以計算一段時間內的損益。

pl(trades["Amazon"], along.timestamp = TRUE)
## Amazon 
##   timestamp     2019-06-25 2019-06-26 2019-07-01
##   P/L total              0        480        670
##   __ realised            0        240        670
##   __ unrealised          0        240          0
##   average buy         1878
##   average sell      1911.5
##   cum. volume           20         30         40
## 
## ‘P/L total’ is in units of instrument;
## ‘volume’ is sum of /absolute/ amounts.

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21501