R ARMA-GARCH rugarch 包並不總是收斂

我正在嘗試計算整個索引的標準，如this answerARMA(1,1)-GARCH(1,1)中所示，只是為了儲存在數據庫中以快速查找值以進行回溯測試。只有一個問題是 rugarch 使用的優化方法並不總是收斂給定並產生錯誤。我正在使用分鐘權益數據。

failed to invert hessian

是否有一個簡單的解決方案或迴避的解決方案來保證它總是會收斂？

不能保證優化方法總是收斂的！在介紹中，包的作者建議使用“混合”求解器，它從“solnp”開始，如果不收斂，則通過其他求解器。據他說，這至少應該保證在 90% 的情況下收斂。

http://unstarched.net/r-examples/rugarch/a-short-introduction-to-the-rugarch-package/

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7260