R 回測器：Quantstrat 與 SIT

我正在學習 R，並想開始使用回測器。我花了大約一天時間閱讀所有關於 R 回測器的資訊，似乎有兩個主要競爭者：

1. quantstrat，它使用包 butter 和 FinancialInstrument，以及
2. Michael Kapler 的系統投資者工具箱。

對於任何有這兩種經驗的人，你能告訴我他們是否完成了你所期望的一切。

$$ Edit $$ 澄清一下：我正在編寫一些需要使用回測器的 R 程式碼，根據我的研究，quantstrat 和 SIT 是兩個主要競爭者。 我不是在尋找像 Python/R 那樣的宗教辯論 :)，而是在尋找更廣泛使用、功能更豐富、或者兩者是否是有價值的競爭者方面是否存在普遍共識。

雖然我從未使用過 SIT，但我已經使用了 quantstrat，並且可以證明它的強大。它有一個堅實的開發者社區支持它（Github 上有 7 個貢獻者），是 R-Forge 上 TradeAnalytics 項目的一部分，雖然它在技術上仍處於測試階段，但它應該提供大量功能。誠然，當您第一次學習如何使用它時，學習曲線相當陡峭，但一旦您學會瞭如何設置它，它將管理投資組合併相當優雅地處理會計。它有很好的文件和一些可靠的例子來幫助你前進（參見QuantStrat Trader部落格）。如果速度是優先考慮的因素，quantstrat 還可以利用並行處理功能，儘管您的里程可能會因作業系統而異。

看一下 SIT，它似乎主要是圍繞特定開發人員的需求/偏好建構的工具，在這個階段可能還不夠成熟。文件似乎主要限於 SIT 部落格，作者看起來像是 Github 上唯一的項目貢獻者。由於沒有在實踐中使用它，我無法直接談論它的優勢/劣勢，但我的主觀印像是 quantstrat 目前可能是兩者中更強大的選擇。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/22902