R
Ornstein-Uhlenbeck 過程的 R 程式碼
任何人都可以幫助我使用一些 R 程式碼來執行 Ornstein-Uhlenbeck 流程嗎?
Euler Maruyama 模擬方法的程式碼非常簡單(
nu
長期均值,lambda
均值回歸速度):ornstein_uhlenbeck <- function(T,n,nu,lambda,sigma,x0){ dw <- rnorm(n, 0, sqrt(T/n)) dt <- T/n x <- c(x0) for (i in 2:(n+1)) { x[i] <- x[i-1] + lambda*(nu-x[i-1])*dt + sigma*dw[i-1] } return(x); }
看一下sde包;特別是
dcOU
anddsOU
函式。您還可以在 R-SIG-Finance 郵件列表中找到一些範例,這些範例位於www.rseek.org的搜尋結果中。