Ornstein-Uhlenbeck 過程的 R 程式碼

任何人都可以幫助我使用一些 R 程式碼來執行 Ornstein-Uhlenbeck 流程嗎？

Euler Maruyama 模擬方法的程式碼非常簡單（nu長期均值，lambda均值回歸速度）：

ornstein_uhlenbeck <- function(T,n,nu,lambda,sigma,x0){
 dw  <- rnorm(n, 0, sqrt(T/n))
 dt  <- T/n
 x <- c(x0)
 for (i in 2:(n+1)) {
   x[i]  <-  x[i-1] + lambda*(nu-x[i-1])*dt + sigma*dw[i-1]
 }
 return(x);
}

看一下sde包；特別是dcOUanddsOU函式。您還可以在 R-SIG-Finance 郵件列表中找到一些範例，這些範例位於www.rseek.org的搜尋結果中。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1260