Ljung 盒檢驗中的殘差

有人知道 R 的 Ljung 盒測試中使用了什麼類型的殘差嗎？原始的還是標準化的？

因為基本上當我使用 garchFit 擬合 GARCH 模型時，summary() 函式給了我所有的 Ljung 盒測試結果。但是當我使用 ugarch 來擬合 EGARCH 模型時，結果不會出現。所以我嘗試使用 Box.test((residuals(eGARCH,standardize=T))^2,lag=5,type=“Ljung-Box”,fitdf=2) 但無論我是否使用標準化，我都會得到非常不同的結果. Box.test((殘差(gjrGARCH1,standardize=T))^2,lag=5,type=“Ljung-Box”,fitdf=2)

謝謝

所以你在問 Box.test 函式是否需要標準化或原始殘差作為輸入？我不知道這個函式，但正如你提到的，結果會根據你的輸入而改變，它應該是函式需要標準化的值。如果直接實現標準化，則輸出不應有所不同，因為您要麼插入**（i）標準化的值（然後標準化不會改變任何內容），要麼（ii）未標準化的值（然後它們變得標準化並且相同的變數處理如(i)** )。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18180