R中用於估計時變copulas的工具？

R 中是否有用於通過 copula 估計時變聯合分佈的庫？

Hedibert Lopes在這裡有一篇關於這個主題的優秀論文。我知道有一個名為copula的現有封裝，但它適合靜態 copula。

我認為關於這個主題的一個非常有趣的研究鍊是由具有時變參數的 vine copulas 的擴展來代表的。

對於一般的 vine copula，請查看慕尼黑工業大學的這個網站：

Vine Copula 模型

他們的研究項目之一，在這方面是最相關的，是：
時變葡萄 copula 模型

值得關注，因為他們在 R 中實現了他們的研究模型，關於實現的目前狀態，請在此處查看此展示文稿：

CDVine: An R-package for Statistics inference of C- and D-vines

您將在 CRAN 上找到相應的包 CDVine：這裡

可以在Journal of Statistical Software中找到該小插圖。

（當時變參數的新程式碼可用時，我將更新這篇文章。）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/2330