使用交易作為 PerformanceAnalytics 的輸入

我想使用PerformanceAnalytics R 包從具有利潤值的交易列表中查看各種指標。通過查看 PerformanceAnalytics 包中的文件，大多數函式都設置為使用價格時間序列而不是利潤值數組（當然可以是負數）。

PerformanceAnalytics 是否可以用於一系列利潤值（例如，來自可能包含多個工具的回測）？如果沒有，有沒有辦法將利潤值轉換為可以輸入到大多數 PerformanceAnalytics 函式中的格式？

如果您有交易清單，我首先建議使用吸墨紙包來輸入這些交易併計算您的現金損益。然後，您可以使用該tradeStats函式查看與交易相關的統計數據，或者使用該portfReturns函式為您的交易品種組合提取百分比回報，作為對總賬戶淨值回報的貢獻。呼叫 portfReturns 後，PerformanceAnalytics 中的所有函式都將獲得它們所期望的輸入。

…有沒有辦法將利潤值轉換為可以輸入到大多數 PerformanceAnalytics 函式中的格式？

假設交易結果為 10, -5, 15,…，起始淨值為 100，那麼您的淨值時間序列將為 100, 110, 105, 120,…，從中可以計算收益。

取自您提供的連結“一般來說，這個庫需要返回（而不是價格）數據。”

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1536