通過不同的R包計算VaR的準確性/比較/有效性

我的問題是以下兩種方法中 VaR 計算的更好（就估計精度而言）方法：，任何小的程式碼片段都可以作為我的起點。

第一種方法：我正在嘗試在那裡使用廣義帕累托分佈（GPD）。我認為 R 包 POT 或 EVD 可能有助於將我的每月曆史回報數據擬合到 GPD。然後可以使用 fExtremes 包計算 VaR。

第二種方法：另一種方法是使用 PerformanceAnalytics 包並嘗試計算 Modified Cornish-Fisher VaR。

結果取決於您的損失分佈。

如果與正態性有很大的偏差，Cornish-Fisher VaR 結果將不如 GPD 準確。但同樣要有效地估計塊最大值，您需要大量數據。

所以不看數據很難說太多。

另外，我會使用《定量風險管理》一書隨附的 QRM 軟體包。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18467