R
有哪些工具可用於訂單簿分析和視覺化？
有哪些工具可用於訂單簿分析和視覺化？特別是，如果有人想檢查限價訂單簿並了解它在一天中的變化情況，您會向哪裡尋求軟體幫助？我沒有發現任何現成的東西，但我很好奇這個社區的其他人是否知道一些事情。我的偏好是可用於 R 或 Python 的免費/開源，但也可以接受商業工具。我的願望清單看起來像這樣：
- 訂單簿視覺化。以標準書本形式顯示出價和要價。
- 按訂單或級別聚合排序。
- 通過時間跟踪訂單。
- “VCR 風格”控制項可讓您輕鬆跨時間瀏覽圖書。
- 多場地支持。來自多個場所的深度書籍數據作為給定儀器的單獨書籍維護，但可以顯示聚合的“虛擬”書籍。
- 可以跨任意時間段計算描述性統計數據（添加、刪除的訂單數量等。
歡迎對可能有助於此類分析的工具提出任何建議，以及對此處未列出但由當今可用的軟體包提供的功能的建議。
我不知道為什麼它被刪除了，但是 R 包“訂單簿”是可用的：
http://journal.r-project.org/archive/2011-1/RJournal_2011-1_Kane~et~al.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/orderbook/index.html
在 IBrokers 包中，函式“reqMktDepth”用於流式傳輸訂單簿數據。
http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/IBrokers.pdf
因此， http://www.tradeworx.com/movie/booklet_demo/temp/booklet_demo2.mov中展示了一個這樣的視覺化包。AFAICT 它看起來像一個 tk 腳本。
Trading Technologies (TT) 銷售另一種視覺化工具。但是 TBH 編寫自己的工具需要幾個小時，並且可以讓您專注於您有興趣查找的資訊。