Stata
我們應該同時使用公司和行業固定效應嗎？
我想知道我們是否可以在回歸（面板數據）中同時使用公司和行業固定效應。
特別是在回歸中，我們是否應該在 STATA 中使用這樣的程式碼
reghdfe y x, a( firm industry)其中企業是企業的變數，行業是代表行業的變數。
我認為我們可以同時使用固定效應，因為這就像我們控制了公司和行業層面的變數，這些變數還沒有出現在等式中。但是，相反，我想知道行業固定效應是否在這裡是多餘的，因為它可能會被企業固定效應重疊？
就企業只有一個獨特的行業而言，沒有必要在回歸中包括行業固定效應。使用企業和行業固定效應或僅企業固定效應執行回歸將為感興趣係數提供相同的估計值（在 $ x $ ）。這是因為，在企業內部，可變行業沒有可變性。
如果您使案例如工人-公司級別的數據並希望包括公司和職業固定效應，那將是不同的。在這種情況下，工人可以在公司內從事不同的職業，並且可以在不同的公司中找到相同職業的工人。因此，在企業固定效應之上包括職業固定效應會很重要。