選擇哪個數據庫來儲存和匯總財務數據？

我計劃實時儲存股市數據並彙總基於繪製量的集群圖的報價。像這樣的東西：

每個刻度（或秒）數據將按週期（1、5、10 分鐘；1、4、24 小時）、類型（買入、賣出）和價格進行分組；計算的總和。結果將是這樣的：

[
 {timestamp: "2016/01/30 15:04:00", period: "1m", price: 123.45, buy: 2345, sell: 1998},
 {timestamp: "2016/01/30 15:04:00", period: "1m", price: 123.46, buy: 3111, sell: 1040},
 {timestamp: "2016/01/30 15:05:00", period: "1m", price: 123.46, buy: 1421, sell: 3475},
 {timestamp: "2016/01/30 15:05:00", period: "1m", price: 123.47, buy: 6056, sell: 9138},
]

對於從股票到數據庫的交貨滴答，我將使用 nats ( https://github.com/nats-io/gnatsd )。我可以使用哪個數據庫來實時儲存和聚合？

看看這個北極。這是一個 Man AHL 開發的 Mango DB，用於儲存他們的金融時間序列。聲稱真的很好。但我自己沒試過。

正如@Nicholas 在評論中所說，KX/KDB+ 為此目的在金融界很受歡迎。在這種情況下，機器上的直接消息傳遞和本地聚合可能是 IMO 的最佳方法。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/23210