Time-Series

使用刻度線、交易量和美元條進行採樣和交叉驗證

  • July 3, 2020

財務數據通常由時間條構成。其他採樣技術包括:

  • 刻度條
  • 音量條
  • 美元酒吧。

這些是所謂的抽樣技術,可以更好地辨識金融數據中的信號和趨勢。

但如果它們是抽樣技術,那麼它們與用於測試模型穩健性的抽樣技術相比如何,例如交叉驗證和引導/裝袋(引導聚合)?還是它們是無與倫比的完全不同的動物?我認為酒吧只是聚合技術,而不是像 CV 和 BS 這樣的高級抽樣方法。我是否正確區分採樣和聚合併且它們是不同的東西?

撇開這一分類不談,在使用刻度線、交易量或美元柱與時間柱進行交叉驗證或裝袋時,是否有任何問題必須考慮?

您的想法是正確的:條形圖只是用於聚合。在非週期性數據(分時數據)範圍內,條形使數據具有周期性,這反過來又使某些類型的分析更易於執行。我不會稱條形圖為“抽樣”技術,因為這意味著隨機選擇。

交叉驗證通過使用數據的****隨機子集或分區來檢查預測模型對過度擬合的敏感性。Bootstrapping通過使用數據的****隨機繪圖(帶替換)來評估統計數據的準確性。

我無法想像使用不同的條形定義作為交叉驗證或引導的輸入會有任何問題。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/54486