Vix
如果 VIX 在未來 30 天測量 SPX IV，如何修改公式以計算未來 60 天的 IV？
因此，我已經閱讀了 CBOE VIX 白皮書幾次，並且對它的理解已經足夠好，可以編寫（Ruby）程式碼來生成正確的 VIX。我有舊版本的論文，它只使用標準/每月選項來生成數字（2009 年發表），我還有 2014 年發表的最新論文，修改了規則以使用每週選項。我了解差異以及他們更新規則的原因。
這是白皮書： http: //www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
現在我想計算 60 天的 VIX。請確認我在修改規則和公式時走的是正確的道路。
- 我不想選擇過期 23 到 37 天的選項，而是選擇過期 53 到 67 天的系列。
- 在公式的第 3 步（如白皮書中所列）中，使用 60 天內的分鐘數作為 N(60)。
作為 2 的結果，我們將加權到 60 天的時間範圍。要進行 90、120、150 或 180 天的 VIX，我會進行與上述類似的更改。
這是有道理的還是我犯了一個根本性的錯誤？
你在正確的軌道上。請參閱此處的連結，了解如何計算 CBOE VXV - 3 個月波動率指數。