從國債收益率曲線引導即期利率

我試圖從美國財政部提供的 2011 年每日國債收益率曲線利率建構即期利率和遠期利率曲線。正在考慮所有美國國債（1m、3m、6m、1y、2y、3y、5y、7y、10y、20y、30y）。

使用自舉過程，第 1 步是獲取所有即期匯率。在完成這一步時，我在計算 2 年期國庫券的即期匯率時遇到了困難。要獲得 2 年期國庫券的即期匯率，我需要 6 萬、1 年和 1.5 年期的即期匯率。問題是沒有可觀察到的 1.5 年國債證券。

我該如何解決這個問題？我花了很多時間瀏覽網頁試圖找到答案，結果卻一無所獲。我在創建這篇文章時發現了這個主題。線性插值是答案嗎？有人可以指出我學習這種技術的好資源嗎？

感謝您的時間。

您將需要以某種方式插入形狀或形式….

線性是最簡單和最基本的，但它可能無法捕捉曲率，您可以使用樣條曲線更好地捕捉曲線。

一個很好的指南在這裡：

它是引導程序的指南，它包含所有組件。 http://www.business.mcmaster.ca/finance/deavesr/yieldcur.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3645